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Stress test Ue, tra le banche italiane bocciata solo Montepaschi

Ci sono anche due banche italiane tra le 10 più a rischio sulle 51 sottoposte agli stress test dall’Eba, l’autorità bancaria europea. Fra le dieci banche che presentano una percentuale più bassa di “Cet1”, un coefficiente che misura la solidità patrimoniale di un istituto in caso di scenario economico avverso, ci sono le italiane Mps, che guida la lista delle peggiori, e Unicredit in quarta posizione.

Negli stress test «con una sola eccezione, tutte le banche mostrano livelli del capitale CET1 ben al di sopra della soglia del 5,5% usata nel 2014 nello scenario ipotetico avverso», rileva la Banca centrale europea dopo i risultati pubblicati dall’Eba, aggiungendo che i risultati mostrano un sistema bancario europeo «più in grado di assorbire gli shock economici rispetto ai test del 2014».

«Gli stress test mostrano i benefici del rafforzamento di capitale fatto sino ad ora che si riflettono nella resistenza del sistema bancario europeo a un grave shock», ha detto Andrea Enria, l’italiano alla guida dell’Eba, a margine della presentazione a Londra dei risultati dello stress test su 51 istituti europei. Ma il quadro non offre «un certificato di buona salute» e «c’è ancora del lavoro da fare».

Nonostante la severità dell’esercizio e le forti tensioni degli ultimi anni, quattro delle cinque principali banche italiane comprese nel campione Eba mostrano una buona tenuta. Per queste banche (UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco Popolare e UBI Banca) l’impatto ponderato sul capitale (CET1) derivante dallo scenario avverso è pari a 3,2 punti percentuali a fronte del 3,8 per cento della media del campione Eba. Comprendendo anche il Monte dei Paschi, l’impatto sarebbe, in termini ponderati, di 4,1 punti percentuali. È uno dei passaggi del commento della Banca d’Italia.

Le altre banche con coefficiente patrimoniale peggiore sono la tedesca Raiffesen e Banco Popular Espanol che si trovano rispettivamente al secondo e al terzo posto, l’inglese Barclays (Cet 1 nel 2018 al 7,30% da11,42% nel 2015), Allied Irish Bank (7,39% da 15,86%), la tedesca Commerzbank (7,42% da 13,77%), The Governor and Company of ther Bank of Ireland (7,69% da 13,30%), Deutsche Bank (7,80% da 13,19%) e la francese Sociètè Gènèrale (8,03% da 11,42%).

Il Monte dei Paschi di Siena, che supera il test nello scenario di base, mostra nello scenario avverso un risultato negativo. Lo sottolinea Bankitalia in una nota a commento dell’esito degli stress test dell’Eba. «Le condizioni del Monte dei Paschi di Siena sono da tempo all’attenzione dell’SSM. Dal novembre del 2013 il gruppo è sottoposto a un piano di ristrutturazione approvato dalla Commissione europea, tuttora in corso, durante il quale sono stati conseguiti risultati notevoli, sul piano della razionalizzazione organizzativa e dell’abbattimento dei costi», prosegue la nota.

«Il Consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi ha oggi deliberato un piano che prevede la cessione dell’intero portafoglio di crediti in sofferenza e un aumento di capitale fino a 5 miliardi, che consentirà di
incrementare significativamente gli accantonamenti sui restanti crediti deteriorati. Per effetto di tale operazione, la banca deterrà prestiti deteriorati – ma non in sofferenza – in linea con quelli medi del sistema bancario italiano. Il patrimonio di Vigilanza della banca si manterrà sugli attuali livelli e la redditività potrà risentire di miglioramenti sia sul fronte dei costi della provvista e del credito sia su quello del rendimento dell’attivo e della liquidità», conclude Bankitalia.

Il coefficiente patrimoniale “Cet1 fully loaded” di Montepaschi, se si Realizzasse lo scenario economico avverso definito dall’Eba per gli stress test, crollerebbe al -2,23% nel 2018 (non tenendo conto dell’aumento di capitale annunciato oggi) dal 12,01% del 2015.

Nello scenario avverso degli stress test il coefficiente “Cet1 fully loaded” del Banco Popolare scenderebbe invece al 9% nel 2018, dal 12,39%. Nello scenario base l’indicatore salirebbe al 14,61%.

Nello scenario avverso degli stress test il Cet 1 fully loaded di Ubi Banca scenderebbe all’8,85% nel 2018, dall’11,62%. Nello scenario base il Cet1 salirebbe al 13,01%.

Intesa Sanpaolo infine ha concluso gli stress test dell’Eba con un Cet1 al 12,8% nello scenario base e al 10,2% nello scenario avverso. Rispetto al 13% del 2015 – si legge in una nota della Banca – il coefficiente include una riduzione di 50 centesimi di punto in entrambi gli scenari per il passaggio dai criteri di calcolo in vigore per il 2015 a quelli per il 2018.

Nello scenario avverso degli stress test il Cet1 fully loaded di Unicredit scenderebbe nel 2018 al 7,1% dal 10,38% del 2015. Nello scenario base salirebbe all’11,47%.

Nella nota con cui Unicredit rende noti i risultati dello stress test l’istituto guidato da Jean Pierre Mustier sottolinea che la banca lavorerà con la vigilanza della Bce «per capire fino a che punto azioni manageriali credibili possano compensare parte dell’impatto dello scenario avverso». Unicredit collaborerà con l’Ssm anche «per valutare l’impatto dei risultati su piani di capitale forward looking di UniCredit e la sua capacità di soddisfare le necessità di fondi propri» nonché «per determinare se siano necessarie ulteriori misure o modifiche del piano di capitale di UniCredit».

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